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Os Bancos Centrais estão alimentando a próxima crise: uma bolha de ligação Muitas vezes, é dito que todas as crises são criadas após o anterior. A resposta da Reserva Federal e outros bancos centrais para a crise financeira de 2007-2009 foi impulsionar as taxas de juros para níveis extremamente baixos, envolvendo expansão de balanço sem precedentes. A intenção dessas políticas tem sido forçar os investidores fora do caixa e de volta aos ativos de papel. Nessa estreita consideração, eles conseguiram, gerando uma bolha em títulos, já que os investidores foram forçados a assumir mais risco de crédito em busca de rendimentos inalcançáveis ​​em um ambiente artificialmente ultra-baixo. Mas, por quanto tempo, essa última história dinâmica mostra que, em algum momento, o foco do futuro não muito distante se afastará rapidamente do retorno do capital e de volta ao retorno do capital. Neste artigo, analisaremos mais a bolha de produção e seu impacto no macro ambiente global. Balanços do balanço do Banco Central como porcentagem do PIB A importância dos fluxos de capital É nossa convicção de que qualquer tipo de análise macro se resume aos fluxos de capital e determina o que irá mudar esses fluxos. George Soros, o grande gerente global de fundos de hedge macro que recentemente fez as manchetes para ganhar um bilhão de dólares em lucro, o yen, escreveu extensamente sobre esse conceito em seu livro de 1987 The Alchemy of Finance. A Web do Capital No livro, Soros descreveu essencialmente o mundo financeiro como uma rede de capital interceptada. Nas saídas em qualquer parte da web, donrsquot ocorre no vácuo e, portanto, tem impacto e repercussões em outras partes da web. Olhando para este ldquoweb of capitalrdquo hoje, o piloto claro de movimentos de fluxo de capital em larga escala é o Federal Reserve e outros bancos centrais dependentes da Zero Interest Rate Policy (ZIRP). Esta política está efetivamente distorcendo os mercados de capitais ao coagir os investidores para assumir o risco de que eles normalmente considerariam muito alto versus o retorno prospectivo e, o mais importante, com pouca ou nenhuma consideração pela credibilidade real desses investimentos. Up the Stairs amp Down the Elevator: O mercado imobiliário dos anos 2000 Um traço-chave do fluxo de capital é que historicamente ele entra em um mercado muito mais lento do que ele sai. A velocidade em que o capital sai de um mercado ou de um país é, em última instância, o que desencadeia a crise. O gráfico abaixo mostra o IYR ETF, um proxy para o mercado imobiliário dos EUA de 2001 a 2007. O Federal Reserve, em 2002, implementou políticas de dinheiro flexíveis agressivas na sequência da tragédia do 911 e o estourar a bolha de estoque de tecnologia. Como hoje, isso foi feito em um esforço para atrair os investidores fora do dinheiro e, nesse caso particular, em ativos físicos, como bens e commodities, e o gráfico mostra que funcionou muito bem com o capital constantemente se concentrando no espaço por cerca de 5 anos. IYR: iShares Dow Jones US Real Estate ETF 2001-2007 Mas, em seguida, interrompeu-se abruptamente eo gráfico abaixo de imóveis de 2002 a 2010 mostra que, quando o capital foge de um mercado, ele faz tão rapidamente e, neste caso particular, desenrolou todos os ganhos de Nos últimos 5 anos em cerca de metade do tempo. IYR: iShares Dow Jones US Real Estate ETF 2001-2007 Não aprendendo do passado Muitos de vocês podem reconhecer que essa dinâmica é muito semelhante à infame tabela do ciclo de mercado criada pelo Dr. Jean-Paul Rodrigue da Hofstra University. Nele, o Dr. Rodrique tenta descrever as várias fases psicológicas e emocionais que governam a tomada de decisão durante diferentes estágios de uma mania. Os investidores de hoje em dia gostam de acreditar que esses mercados motivados são uma relíquia de uma era passada. No entanto, a repetição deste boom e bustos em uma base quase bi-decenal mostra que eles continuam a ser um grande motor de tomada de decisão de investimento na era de Idquomodernrdquo. Etapas de uma Mania Fonte: Dr. Jean-Paul Rodrigue, Concentração de Capital da Universidade de Hofstra Hoje Uma das áreas mais claras de preocupação para nós no atual ciclo de resgate está no mercado de crédito e especificamente alto rendimento. Abaixo, vemos o HYG ETF, um proxy para o mercado de alto rendimento como um todo. O gráfico mostra que desde que o Federal Reserve começou sua campanha de flexibilização política extraordinária com o lançamento do primeiro programa de flexibilização quantitativa no início de 2009, houve uma concentração gradual e estável de capital no espaço. Com os investidores da QE e do ZIRP tornaram-se fixados na geração de rendimento e na obtenção dos mesmos níveis de retorno que fizeram no passado antes do amplo uso do ZIRP. A única maneira de conseguir isso em um mundo sem rendimento foi assumindo mais riscos, indo mais longe no espectro de crédito. Mais risco é igual a maior recompensa e alto rendimento, portanto, tem sido um beneficiário primário. HYG: iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF 2008 para Presente O que o Wall Street fez durante esse período, assim como em todos os outros ciclos. Ele tem estado ocupado criando um novo produto e emitido mais suprimentos para alimentar essa demanda aparentemente insaciável. Abaixo está um gráfico de emissão global de alto rendimento nos últimos 25 anos. Mais de 300 bilhões de dólares de títulos de alto rendimento chegaram ao mercado no ano passado sozinho - Um novo recorde de alto rendimento: volume de emissão dos EUA de 1988 a 3T2012. As medidas mais amplas de alto rendimento mostram o mesmo. Este é um gráfico de emissões de alto rendimento e empréstimo institucional em 2012. Ele mostra que mais de meio trilhão de dólares chegou ao mercado em 2012 e, de forma incrivelmente, conseguiu eclipsar o alto registrado em 2007. Isso não é um feito pequeno, pois 2007 foi O ponto culminante de uma das maiores bolhas de crédito na história O que tudo isso significa O ponto de tudo isso é mostrar que estamos agora em águas sem precedentes e o jogo final provavelmente não está muito longe. Como é comum nos últimos estágios desses ciclos, não se pensa muito em colocar o valor real desses investimentos. O rendimento por causa de yieldrsquos começou a superar qualquer tipo de análise de crédito real. Uma ocorrência no mercado de títulos de alguns meses atrás ilustra bem os níveis maníacos alcançados até agora neste ciclo. A história acima descreve como os investidores institucionais ficaram tão enamorados com o alto rendimento em um ponto em setembro que eles empurraram os rendimentos das notas de notas especulativas dos EUA para estar abaixo dos empréstimos garantidos seniores. Isso não faz sentido financeiramente. Os investidores não devem estar dispostos a aceitar menos remuneração por um instrumento de dívida similar que não possui garantias e é uma camada inferior na estrutura de capital. A única coisa que explica esse comportamento é o fato de que os investidores ficaram tão apanhados no alcance da produção que o impulso e o risco de carreira superaram o bom senso. Nossa grande questão agora é o que o Dr. Rodrique gostaria de associar esse comportamento à sua mania. Hunger for Yield é Global. Essa nsatiable sede de produtividade não surpreendeu que o capital se desabasse nos mercados emergentes e seus instrumentos de alto rendimento também. A lógica é simples. Por que possuir instrumentos de dívida dos EUA quando se pode pegar alguns pontos de base extra na Ásia, Europa Oriental e América Latina. Abaixo está um gráfico do ETB EMB. EMB: iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 2008 to Presente Usamos isso como um proxy para dívida de alto rendimento em mercados emergentes. Isso também mostra todas as mesmas coisas que estamos vendo nos EUA em termos de concentração de capital. Esses fluxos de capital impulsionaram o crescimento nesses países, que por sua vez atraíram mais dinheiro para esses mercados. Mas podemos estar perto do ponto de inflexão proverbial. No livro This Time is Different de Carmen Reinhart e Kennith Rogoff, os autores incluíram vários exemplos ao longo da história, mostrando que uma dívida externa para o PIB acima de 30 aumenta o risco de crise de crédito para um país. No momento, quase toda a Europa Oriental e muita Ásia e América do Sul estão bem acima desses níveis de perigo. Fonte: Banco Mundial O momento Minksy Nós escrevemos esta peça para mostrar que os instrumentos e movimentos do mercado não estão isolados. As políticas globais do banco central estão distorcendo a ordem natural dos mercados e na busca de evitar a dor da última crise, eles plantaram as sementes para o próximo. Se os investidores começarem a se preocupar com o crédito, o estágio será estabelecido para uma crise tradicional de pagamentos da crise nos mercados emergentes, à medida que o capital foge, o que, por sua vez, levará a uma crise de confiança no mundo desenvolvido. É claro que, com os mercados de ações perto dos máximos de todos os tempos, a volatilidade nos mínimos de vários anos e os bancos centrais, aparentemente no controle total, é difícil imaginar esse cenário. No entanto, lembremos aos nossos leitores do excelente economista do século 20, Hyman Minksy, que talvez tenha dito que o melhor lsquoStability gera instabilityrsquo. Com as políticas do banco central, aparentemente, começar a ganhar foco de tração, naturalmente, está mudando para determinar quando a política voltará ao normal e as taxas começarão a subir. Ao longo da história econômica, isso tem sido um gatilho comum para a crise da dívida, pois o aumento nas taxas, real ou percebido, leva a uma queda nos preços dos ativos, o que desencadeia medos de solvência no setor financeiro, o que, por sua vez, cria uma falta de confiança na indústria e em outras partes de A economia mais ampla. Em outras palavras, isso nos obriga a olhar para trás da cortina e quando fazemos a maioria das vezes, nós não gostamos do que encontramos, o que provoca uma liquidação forçada de ativos. Colocando tudo junto: A moeda Lynchpin Uma liquidação forçada de ativos na sequência de uma crise de confiança, obviamente, terá um impacto dramático em todos os mercados que mencionamos, além de uma multidão de outros. Mostramos que as concentrações de capital tendem a crescer lentamente, mas desenrolam-se rapidamente. Como tal, não está além do campo de possibilidade que todos os ganhos vistos nos últimos 4 anos nos mercados de títulos e ações possam ser desencadeados em um período de tempo muito curto. Voltando à idéia da rede de capital, o lynchpin parece ser o mercado de divisas e, especificamente, o dólar americano. Com o Federal Reserve imerso na expansão agressiva do balanço através do uso da flexibilização quantitativa, o Greenback tornou-se uma forma de financiamento, especialmente nos mercados emergentes através de várias fichas oficiais e não oficiais. A pedido do Fed através de sua orientação para a frente, os investidores emprestaram esses ativos em dólares baratos para investir em maiores rendimentos não-dólar. Analisando a diferença entre o crescimento nas reservas de câmbio e os excedentes acumulados da conta corrente, podemos estimar o tamanho aproximado do comércio de USD curto. De acordo com os dados mais recentes, é pelo menos cerca de 2 trilhões com base nesta métrica. O comércio inteiro, no entanto, é baseado na noção de que o Fed e outros bancos centrais continuarão com essa política em perpetuidade. Por essa razão, mesmo a menor dica realista de que o Federal Reserve está pronto para se afastar do ZIRP tem o potencial de desvendar tudo. Todos aqueles que tenham emprestado ativos em dólares serão obrigados a comprar de volta os seus dólares, forçando a moeda mais alta, com cerca de 2 trilhões de dólares. Este aperto de política de fato teria efeitos graves e dramáticos sobre os mercados emergentes e desenvolvidos. Preste muita atenção ao dólar. A força prolongada na moeda poderia causar a cauda inesperada que provoca o início do fim no último banco central que induziu a bolha de ativos. --- Escrito por Kristian Kerr, estrategista sênior de moeda para DailyFX Procurando uma maneira de identificar os extremos do sentimento no iene em tempo real Experimente o Índice de Sentimento Especulador. Para entrar em contato com Kristian, envie um e-mail para instructordailyfx. Siga-me no Twitter KKerrFX DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Ganhe até 92 a cada 60 segundos. Calendário de crise maníaco Forex. A figura de Manuc também revela o olho. Assim, com balas embutidas em uma drisis, pode-se determinar com precisão e confiança seu ponto de origem, i. Com os dados na tabela, Passenger Falls from Train Doors, Her Majestys Stationery Office, London, 1993. 92 proteínas ERM pertencem à banda-4. 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É atualizado automaticamente quando novos dados são lançados. O Calendário Econômico em Tempo Real apenas fornece informações gerais e não é um guia comercial. A FXStreet compromete-se a oferecer os conteúdos mais precisos, mas devido à grande quantidade de dados e à ampla variedade de fontes oficiais, a FXStreet não pode ser responsabilizada pelas eventuais imprecisões que possam ocorrer. O calendário econômico em tempo real também pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio. O que você sabe sobre as taxas de Forex As notícias do indicador econômico preferiram corretores em sua localização Nota: Todas as informações nesta página estão sujeitas a alterações. O uso deste site constitui aceitação do nosso acordo de usuário. Por favor, leia nossa política de privacidade e termos de responsabilidade legal. A negociação de câmbio em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. 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